معادلات هم­زمان:پایان نامه درمورد پیش بینی واردات برنج

دانلود پایان نامه

معادلات هم­زمان

هنگامی که رفتار چند متغیر سری زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد لازم است که به ارتباط متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادلات هم­زمان توجه شود. به عنوان مثال، متغیری مانند قیمت در متغیرهایی مانند تولید، مصرف، واردات و غیره تأثیرگذار است و در عین حال قیمت‌ها از اثر متقابل عرضه و تقاضا و هم­چنین وضعیت‌های موجود در خارج از صنعت تشکیل می‌شود. در چنین دستگاهی، هر معادله، روابط متفاوتی را در میان مجموعه متغیرهای مختلف دستگاه توصیف می‌کند. اما فرض بر این است که همه‌ی این روابط به­طور هم­زمان، نشان دهنده‌ی معادلات ساختاری است که شامل معادلات رفتاری و اتحاد است. (نوفرستی، 1376: 78)

 

2-11  پیش­بینی

قسمت اعظم تلاش‌های بشر در جهت مقداری کردن کمیت‌های اقتصادی و اندازه‌گیری پارامتر‌های اقتصادی را می‌توان به توجه و علاقه بشر برای پیش‌بینی آینده نسبت داد. اقتصادسنج‌ها بر این نکته تأکید دارند که بهترین پبش‌بینی باید از بهترین برآوردهای ساختاری یک نظام اقتصادی به عمل آید. در واقع اقتصادسنج مجبور است ساختار نظام اقتصادی را جهت هرگونه پیش‌بینی که از نظر روانشناسی مستدل باشد مطالعه کند، گرچه عوامل کنترل نشده و غیرقابل کنترل سرانجام پیش‌بینی او را به بی­راهه بکشاند.

خوب بودن یک مدل اقتصادسنجی در قدرت پیش‌بینی آن نهفته است. از طرف دیگر، پیش‌بینی بر اساس مدل اقتصادسنجی بر سه اصل اساسی استوار است: (همان منبع: 79)

  • مشخص کردن یک مدل بر اساس نظریه اقتصاد و اطلاعات مربوط به سازمان‌های اقتصادی
  • گرد­آوری داده‌ها و ارقام مناسب از متغیرهای مربوطه
  • برآورد مدل به­وسیله‌ی روش‌های آماری شناخته شده

2-11-1  روش‌های پیش‌بینی رگرسیونی

به طو کلی چهار روش پیش‌بینی بر اساس داده‌های سری زمانی وجود دارد. (نیرومند و دیگران، 1389: 121)

الف) مدل‌های رگرسیون تک معادله‌ای.

  • مدل‌های ARIMA.
  • مدل‌های VAR.

د) مدل‌های رگرسیون معادلات هم­زمان.

 

    الف) مدل‌های رگرسیون تک معادله‌ای

مدل‌هایی که در آن‌ها یک متغیر وابسته‌ی منفرد Y به یک یا چند متغیر توضیحی X مربوط می‌شود و یک متغیر وابسته (y) به عنوان تابعی خطی از یک یا چند متغیر توضیحی (x) در نظر گرفته می‌شوند. یعنی متغیرهای توضیحی حکم علت و متغیر وابسته حکم معلول را دارند. در این قبیل مدل‌ها تأکید بر تخمین و پیش‌بینی مقدار متوسط Y به شرط مقدار ثابت X است. به­این ترتیب رابطه‌ی علی در این مدل‌ها از جانب Xها به طرف Y جریان دارد و به­طور ضمنی فرض بر این است که رابطه‌ی علی (در صورت وجود) بین دو متغیر y و x، یک­طرفه است. (همان منبع: 122)

 

    ب) مدل‌های ARIMA

در این دسته از مدل‌های سری زمانی، متغیر Yt با استفاده از مقادیر گذشته (باوقفه یا با وقفه گذشته) از متغیر Y و جملات خطای استوکاستیک توضیح داده می‌شود. به­همین دلیل مدل‌های ARIMA گاهی اوقات مدل‌های غیر تئوریک نامیده می‌شوند زیرا آن‌ها را نمی‌توان بر اساس هیچ تئوری اقتصادی بیان کرد (تئوری‌های اقتصادی غالباً بر اساس مدل‌های معادلات هم­زمان استنتاج می‌گردند). در این روش که به روش باکس  جنکیز (BJ) مشهور است، باید یک سری زمانی ساکن یا سری زمانی که پس از یک­بار یا بیشتر از یک­بار تفاضل‌گیری ایستا (ساکن) شود داشته باشیم. دلیل نیاز به داده‌های ساکن آن است که هر مدلی که از این داده‌ها بدست می‌آید می‌توان با ثبات و مبنای معتبری برای پیش‌بینی به­شمار آورد. در بسیاری از موارد، پیش‌بینی‌های حاصل از این مدل ویژه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت است.

 

دانلود پایان نامه