: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر نیاز به تمایز در جدول ۴-۸ نشان داده شده است.
جدول۴-۸ نتایج آزمون K-S برای متغیر امنیت اطلاعات خصوصی
چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر امنیت اطلاعات خصوصی بزرگ‌تر از ۰۵/۰ است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.
۴-۴-۵آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر وجود زیرساختهای مناسب
جهت آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وجود زیرساختهای مناسب از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود. بر این اساس فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر وجود زیرساختهای مناسب در جدول ۴-۹ نشان داده شده است.
جدول۴-۹ نتایج آزمون K-S برای متغیر وجود زیرساختهای مناسب
چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر وجود زیرساختهای مناسب بزرگ‌تر از ۰۵/۰است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.
۴-۴-۶آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر آگاهی از بانکداری اینترنتی
جهت آزمون نرمال بودن توزیع متغیر آگاهی از بانکداری اینترنتی از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود. بر این اساس فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر آگاهی از بانکداری اینترنتی در جدول۴ -۱۰نشان داده شده است.
جدول۴-۱۰نتایج آزمون K-S برای متغیر آگاهی از بانکداری اینترنتی
چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر آگاهی از بانکداری اینترنتی بزرگ‌تر از ۰۵/۰ است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.
۴-۴-۷آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر صرفه جویی در زمان
فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر صرفه جویی در زمان در جدول ۴-۱۱ نشان داده شده است.
جدول ۴-۱۱ نتایج آزمون K-S برای متغیر صرفه جویی در زمان
چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر صرفه جویی در زمان بزرگ‌تر از ۰۵/۰ است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.
۴-۴-۸آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی
فرض‌های صفر و یک را به صورت زیر در نظرمی‌گیریم.
: H0 دادهها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.
: H1دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی در جدول۴-۱۲نشان داده شده است.
جدول۴-۱۲ نتایج آزمون K-S برای متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی
چون مقدار سطح معنی داری برای متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی بزرگ‌تر از ۰۵/۰است پس فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع این متغیر تأیید می‌شود.
با توجه به این که آزمون K-S نشان داد که توزیع مربوط به تمامی متغیرها نرمال است، می‌توان از آزمون‌های پارامتری جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده کرد.
۴-۵تحلیل دادهها
فرایند تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس (مدل سازی معادلات ساختاری) شامل یک سری گام‌هاست و می‌توان این گام‌ها را در نمودار ۴-۱ خلاصه کرد. در ادامه برخی از مهم‌ترین این مراحل تشریح می‌گردد.
نمودار ۴-۱٫گام های اساسی تحلیل
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید. |